Estudio de las trayectorias de precios en mercados financieros usando métodos de sistemas dinámicos no lineales y de cambios de regímenes Markovianos
Supervisor(es): Markarian, Roberto - Puchet, Martín
Resumen:
En esta investigación se analizan trayectorias de índices de precios bursátiles de países desarrollados y emergentes buscando describir patrones subyacentes en su dinámica irregular. El análisis consiste en la aplicación de técnicas estadísticas y dinámicas no lineales de forma univariadas y bivariadas. Se encuentran resultados que tienen un alcance empírico, metodológico y de teoría económica. Se plantea la necesidad de realizar más estudios de este tipo con una mayor cantidad de países y periodos de forma de descubrir si es posible encontrar regularidades empíricas a partir de sistemas dinámicos no lineales y el enfoque de complejidad.
| 2014 | |
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MAESTRIA ECONOMIA MASTER ECONOMIA MAGISTER ECONOMIA MODELOS DE REGRESION MERCADOS FINANCIEROS CRISIS FINANCIERAS SERIES TEMPORALES VALORACION DE ACTIVOS |
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| Español | |
| Universidad de la República | |
| COLIBRI | |
| https://hdl.handle.net/20.500.12008/50893 | |
| Acceso abierto | |
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