Juegos estocásticos transitorios y aplicaciones
Supervisor(es): Mordecki, Ernesto
Resumen:
Este trabajo desarrolla la teoría de los juegos estocásticos transitorios, basado principalmente en resultados del libro de Filar y Vrieze[10]; éstos son una clase particular de juego estocástico con horizonte infinito, en que se tiene un estado especial en que el juego se considera analizado, que se alcanza con probabilidad uno, de modo que la suma total (sin descuento) de la ganancia instantánea a lo largo de los infinitos pasos resulta bien definida. En particular se llega a métodos concretos para hallar las estrategias óptimas para estos juegos y se incluye la aplicación a un juego de dados conocido como "la codicia" o "el uno".
| 2009 | |
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JUEGOS DE DADOS TEORÍA DE JUEGOS JUEGOS ESTOCÁSTICOS PROCESOS DE DECISIÓN DE MARKOV COMPETITIVOS JUEGOS ESTOCÁSTICOS TRANSITORIOS |
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| Español | |
| Universidad de la República | |
| COLIBRI | |
| http://hdl.handle.net/20.500.12008/5451 | |
| Acceso abierto | |
| Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| Sumario: | Este trabajo desarrolla la teoría de los juegos estocásticos transitorios, basado principalmente en resultados del libro de Filar y Vrieze[10]; éstos son una clase particular de juego estocástico con horizonte infinito, en que se tiene un estado especial en que el juego se considera analizado, que se alcanza con probabilidad uno, de modo que la suma total (sin descuento) de la ganancia instantánea a lo largo de los infinitos pasos resulta bien definida. En particular se llega a métodos concretos para hallar las estrategias óptimas para estos juegos y se incluye la aplicación a un juego de dados conocido como "la codicia" o "el uno". |
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