Procesos de Markov controlados : la aplicación a un juego de dados

Crocce, Fabián

Supervisor(es): Mordecki, Ernesto

Resumen:

Un juego de dados tradicional de dos jugadores es motivación de un artículo de M. Roters [8] y otro de J.Haigh y M.Roters [5], donde se estudian aplicaciones de teoría de parada óptima y procesos de decisión de Markov a la búsqueda de estrategias óptimas para un jugador. Este trabajo desarrolla algunos resultados preliminares (partiendo de [1], [3] y [6]); además estudia y presenta dichos artículos. También se propone una estrategia heurística para el juego y comparaciones, basadas en simulaciones, con las estrategias óptimas que surgen de los artíıculos citados.


Detalles Bibliográficos
2007
PROCESOS DE MARKOV CONTROLADOS
JUEGOS DE DADOS
PARADA ÓPTIMA
TEORÍA DE LA DECISIÓN DE MARKOV
TEORÍA DE JUEGOS
Español
Universidad de la República
COLIBRI
http://hdl.handle.net/20.500.12008/5433
Acceso abierto
Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)
Resumen:
Sumario:Un juego de dados tradicional de dos jugadores es motivación de un artículo de M. Roters [8] y otro de J.Haigh y M.Roters [5], donde se estudian aplicaciones de teoría de parada óptima y procesos de decisión de Markov a la búsqueda de estrategias óptimas para un jugador. Este trabajo desarrolla algunos resultados preliminares (partiendo de [1], [3] y [6]); además estudia y presenta dichos artículos. También se propone una estrategia heurística para el juego y comparaciones, basadas en simulaciones, con las estrategias óptimas que surgen de los artíıculos citados.

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