Métodos cuasi Monte Carlo

Nesmachnow, Sergio

Resumen:

Los métodos cuasi Monte Carlo constituyen una alternativa al método Monte Carlo tradicional para alcanzar resultados aproximados a problemas numéricos utilizando técnicas estadísticas. Este documento presenta conceptos básicos sobre los métodos cuasi Monte Carlo. Se analizan los principales aspectos teóricos involucrados en la definición del método, las formulaciones para el error cometido por el método y se presenta el análisis de dos trabajos que aplican técnicas estadísticas útiles en la práctica para obtener estimaciones del error.


Detalles Bibliográficos
2008
Método cuasi Monte Carlo
Universidad de la República
COLIBRI
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Acceso abierto
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