Métodos cuasi Monte Carlo
Resumen:
Los métodos cuasi Monte Carlo constituyen una alternativa al método Monte Carlo tradicional para alcanzar resultados aproximados a problemas numéricos utilizando técnicas estadísticas. Este documento presenta conceptos básicos sobre los métodos cuasi Monte Carlo. Se analizan los principales aspectos teóricos involucrados en la definición del método, las formulaciones para el error cometido por el método y se presenta el análisis de dos trabajos que aplican técnicas estadísticas útiles en la práctica para obtener estimaciones del error.
| 2008 | |
| Método cuasi Monte Carlo | |
| Universidad de la República | |
| COLIBRI | |
| http://hdl.handle.net/20.500.12008/3565 | |
| Acceso abierto | |
| Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| Sumario: | Los métodos cuasi Monte Carlo constituyen una alternativa al método Monte Carlo tradicional para alcanzar resultados aproximados a problemas numéricos utilizando técnicas estadísticas. Este documento presenta conceptos básicos sobre los métodos cuasi Monte Carlo. Se analizan los principales aspectos teóricos involucrados en la definición del método, las formulaciones para el error cometido por el método y se presenta el análisis de dos trabajos que aplican técnicas estadísticas útiles en la práctica para obtener estimaciones del error. |
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