Gestión del riesgo en empresas.
Supervisor(es): Silverio Milanesi, Gastón
Resumen:
En el presente trabajo se elaborará una herramienta que ayudará a complementar el análisis de valor de una empresa. En este sentido, la misma se aplicará en empresas no financieras, permitiendo a las mismas anticiparse a los cambios en el valor frente a variaciones en la tasa de interés. Para ello se aplicarán los conceptos de Duración, Duración modificada propios de los activos de renta fija, obteniendo el DGap, como medida de sensibilidad valor de la firma en relación a la tasa de costo promedio ponderado del capital. Adicionalmente, se plantearán estrategias de inmunización y cobertura en el gerenciamiento de los flujos de la empresa.
| 2021 | |
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Duración Duración Modificada Inmunización ACTIVOS RENTA FIJA INFLACION EFECTO FISHER CAPITAL ASSET PRICING MODEL FLUJOS DE FONDO LIBRE VALUACION DE BONOS DURACION MODIFICADA |
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| Español | |
| Universidad de la República | |
| COLIBRI | |
| https://hdl.handle.net/20.500.12008/35169 | |
| Acceso abierto | |
| Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| Sumario: | En el presente trabajo se elaborará una herramienta que ayudará a complementar el análisis de valor de una empresa. En este sentido, la misma se aplicará en empresas no financieras, permitiendo a las mismas anticiparse a los cambios en el valor frente a variaciones en la tasa de interés. Para ello se aplicarán los conceptos de Duración, Duración modificada propios de los activos de renta fija, obteniendo el DGap, como medida de sensibilidad valor de la firma en relación a la tasa de costo promedio ponderado del capital. Adicionalmente, se plantearán estrategias de inmunización y cobertura en el gerenciamiento de los flujos de la empresa. |
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