Fondos de Ahorro Previsional en Uruguay : eficiencia y regulación. Aplicación de Modelos de Optimización de Portafolios para el período 2015 - 2020.

Crossa, Alejandro

Supervisor(es): Sosa, Andrés - Roldós, Margarita

Resumen:

En este trabajo se presentan los modelos teóricos de Markowitz y Black-Litterman en el marco de la teoría de selección de portafolios y se realiza una aplicación práctica al caso de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) en Uruguay. Se procura encontrar potencial evidencia acerca de debilidades del marco regulatorio actual y se evalúa la posibilidad de incorporar activos internacionales tanto de renta fija como variable en los portafolios. Asimismo, se evalúa la posibilidad de implementar un esquema multifondos con foco en la edad del aportante, como alternativa a mejorar los resultados de los subfondos de Acumulación y de Retiro que existen en la actualidad.


Detalles Bibliográficos
2022
AFAP
Portafolios
Fondos de Ahorro Previsional
Activos internacionales
Regulación
MARKOWITZ
Español
Universidad de la República
COLIBRI
https://hdl.handle.net/20.500.12008/35257
Acceso abierto
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